루트엔글로벌은 자체 Quality 모델을 적용하여
투자 효율성을 검증하고 향후 이익 성장이 가능한 종목을 screening 합니다.

루트엔의 퀀터멘털 전략은

퀀트의 정교함과 펀더멘털 리서치의 통찰을 결합한
유기적 투자 프로세스 입니다.

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  01

  퀀트 스크리닝

  정량 모델로 시장을 구조화하다.

  “수천 종목이 헤엄치는 바다에서, 데이터라는 그물을 내립니다.
  퀀트 모델을 통해 지속 가능성이 높은 우수한 종목군을 선별합니다.”

  ㆍ빅데이터 기반의 스크리닝 알고리즘은 수천 종목을 다차원적으로 분석합니다.
  ㆍ재무지표, 밸류에이션, 주가흐름, 산업트렌드를 종합하여 투자 유니버스를 객관적으로 필터링합니다.

• 02

  펀더멘털 리서치

  기업의 본질을 심층 분석하다.

  “선별된 후보군에 대해 산업의 구조적 흐름과 기업의 질적요인을 분석합니다.
  계량화 할 수 없는 가치까지 면밀히 검토하여, 실질적 투자 가능성을 평가합니다”

  ㆍ깊이 있는 리서치를 통해 기업의 경쟁력, 지배구조, 수익모델의 지속 가능성을 진단합니다.
  ㆍ업종 전문가와의 협업, IR 미팅 등 현장 중심의 접근도 병행합니다.

  
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  03

  전략 회의

  정량과 정성이 교차하는 의사결정 구조

  “정량적 분석과 정성적 리서치 결과를 교차 검증하며, 전략회의를 통해 투자판단이 내려집니다.
  흐름이 아닌, 유기적이고 반복적인 의사결정 체계가 강점입니다”

  ㆍ퀀트모델에서 도출된 종목을 리서치팀이 검토하거나, 리서치 인사이트를 기반으로 퀀트 분석이 이루어집니다.
  ㆍ전략회의에서는 수익성, 리스크, 밸류에이션 매력도를 다면적으로 고려합니다.

• 04

  포트폴리오 구축

  집중과 분산의 균형

  “최종 포트폴리오는 구조적 성장성과 리스크 관리가 조화를 이루도록 구성됩니다.
  종목간 상관관계, 업종분산, 펀더멘털 대비 기대수익 등을 종합적으로 반영합니다.”

  ㆍ포트폴리오 구성은 단순 가중치 조정이 아닌, 리스크 대비 효율성과 전략적 테마를 반영한 최적화 결과입니다.
  ㆍ투자 이후에도 실적 변동, 산업 흐름 변화에 따라 유연하게 리밸런싱합니다